Los sistemas de alertas de riesgo establecidos por banca.

Lo que debe saber sobre LOS SISTEMAS DE ALERTA de riesgos de banca.

Aproximadamente el 80% del análisis bancario sobre riesgo de crédito a empresas está basado en el estudio de sus cuentas anuales y su evolución. El restante 20% está ligado a la “experiencia en la relación banca-empresa”.  Sin embargo, una deficiente óperativa diaria en la relación banca-empresa puede suponer una notable reducción del rating de la empresa en la entidad de crédito que suponga efectos negativos sobre los límites de riesgo autorizados y el coste financiero de los mismos.

En otro tiempo, el análisis de riesgo de las empresas se realizaba una vez al año sobre información básicamente financiera pero con poca información sobre el día a día de la operativa de la empresa (meramente la rentabilidad, los ingresos y escaso análisis de la evolución del día a día de la operativa empresa-banco). El resto de la información sobre el día a día de la empresa era una mera “impresión personal” poco documentada que estaba en la mente del director de la oficina quien, en su propio interés, decidía transmitir a la dirección de riesgos o no.

Como resultado, la dirección de riesgos de la entidad financiera, en muchas ocasiones conocía las dificultades económicas de su cliente-empresa “cuando le tocaba renovar” y , en muchos casos, según las fechas de renovación establecidas con la empresa, ya era tarde para rectificar.  Ha sido muy habitual comprobar hechos irracionales tales como la simulteneidad de la salida de riesgos de una entidad y el afán de negocio de otra entidad de crédito. La segunda, sin duda, no disponía de la misma información (por lo menos, la dirección de riesgos).

Lógicamente, apoyados en las nuevas tecnologías, las entidades han diseñado e invertido en unos sistemas de alerta con el propósito de detectar señales que permitan identificar empresas con dificultades y tomar así las decisiones oportunas “a tiempo”. Estas alertas son la versión tecnológica del conocimiento del cliente que generalmente tenía el director de la oficina (más completas, eso sí). La principal diferencia está en que ahora esta información está en manos de la dirección de riesgos de cada entidad, esta información genera alertas que “saltan” en cualquier momento, sin esperar al momento de la renovación y acumulado un histórico estadistico de sus resultados.

El principal problema para la empresa es que una alerta destapa otra alerta y, lo que pareció ser un asunto absurdo, un error administrativo, se puede volver un problema para la liquidez de la empresa. . Podríamos dividir la tipología de señales de alerta (o alarma, según cada entidad estime nombrar) en dos grupos:

- Alertas de riesgo ligadas a la operativa diaria de la empresa.

- Alertas de riesgo habituales en el estudio de operaciones de riesgo.

 

• Alertas de riesgo ligadas a la operativa bancaria diaria de la empresa

Estas alertas “saltan” en cualquier momento y a la vez, van generando un histórico que se podrán evaluar en el momento de la renovación de riesgos (punto b).

Principales factores que debe controlar:

» Descubiertos sin regularizar por más de 15 días. Devoluciones/Impagados pendientes de cargar por mismo plazo. (el plazo de 15 días es orientativo, cada entidad pone el suyo)

» Porcentaje de devoluciones / impagados que exceden el 10% de cada línea (el 10% es orientativo, cada entidad estima el suyo). Consúltelo. Algunas entidades lo evalúan línea a línea y otras, sobre el conjunto de líneas. Consúltelo.

» Retrasos en pagos de préstamos.

» Entradas y salidas de posición de descubierto, independientemente del periodo

» Apariciones en RAI y ASNEF..

» Retrasos en el pago de las financiaciones sobre importaciones.

» Incrementos en la posición de CIRBE de la entidad frente al total de riesgos en CIRBE

» Otras.

Las alertas de riesgo generadas por el sistema de alertas participan en la generación del rating-interno de cada entidad. El funcionamiento es fácil y elemental. La empresa tiene un rating “financiero” acorde a sus cuentas anuales, sector, garantías, etc y, la experiencia diaria puede llegar a empeorar el rating (no mejorar, sólo empeorar). Su empresa debe tratar de no hacer saltar estas alertas.

• Alertas de riesgo habituales en el estudio de renovación de crédito y nuevas operaciones

Además de las alertas ya mencionadas, en evalúan otras informaciones tales como:

» Incremento de la posición de riesgo en CIRBE y proporcionalidad entre este incremento y el incremento de la facturación.

» Porcentaje de riesgo de la entidad sobre el total.

» Experiencia en cobros de comercio exterior (no suelen mirarse más que en las renovaciones porque suelen ser sistemas informáticos ajenos al sistema central).

» Calidad de la cartera de clientes (vigilar M-347 y M-348).

Afortunadamente, si somos capaces de salir indemnes (o semi-indemnes) de los sistemas de alertas, tendremos mucho ganado. Indiscutiblemente, si la empresa sufre crisis de financiación, seguramente denotará síntomas, que serán detectados (debemos reducir el volumen de estos síntomas).

(*) En algunas entidades, las alertas ligadas a CIRBE están muy bien gestionadas y se encuentran en el primer grupo de Alertas de riesgo ligadas a la operativa diaria de la empresa.

Categoría: Análisis Bancario de Crédito